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生方 雅人

noimage.png 生方 雅人 准教授

プロフィール

学位:博士(経済学)

最終学歴:大阪大学大学院経済学研究科博士後期課程中途退学

専門分野:ファイナンス、時系列分析

主要研究テーマ:金融市場の高頻度データを用いた計量分析、分散リスクプレミアムとジャンプリスクに関する研究、経済・金融資産に関する予測可能性について

主要担当科目

ファイナンス入門、コーポレートファイナンス、データ分析入門、ゼミナール

所属学会・役職

日本経済学会、日本ファイナンス学会、日本統計学会、日本金融・証券計量・工学学会

主要な研究業績

学術論文 共著
M.Ubukata, T.Watanabe, "Evaluating the performance of futures hedging using multivariate realized volatility", The Journal of the Japanese and International Economies, 2015, Vol.38, pp.148-171
学術論文 共著
M.Ubukata, T.Watanabe, "Market Variance Risk Premiums in Japan for Asset Predictability", Empirical Economics, 2014, Vol.47, pp.169-198
学術論文 共著
M.Ubukata, T.Watanabe, "Pricing Nikkei 225 Options Using Realized Volatility", Japanese Economic Review, 2014, Vol.65, pp.431-467
学術論文 共著
H.Sakawa, M.Ubukata, N.Watanabel, "Market Liquidity and Bank-dominated Corporate Governance: Evidence from Japan", International Review of Economics & Finance, 2014, Vol.31, pp.1-11
学術論文 共著
M.Ubukata, K.Oya, "Estimation and Testing for Dependence in Market Microstructure Noise", Journal of Financial Econometrics, 2009, Vol.7, pp.106-151

ゼミナール紹介

演習のテーマ

ファイナンス理論と実証分析

演習の内容

 コーポレート・ファイナンスや資本市場分析に関連する知識を一通り学ぶとともに、各自興味をもったトピックスの分析とプレゼンテーションによる発表を通して金融の理解を目指していきます。コーポレート・ファイナンスでは企業の資金調達や実物資産への投資、配当政策といった意思決定の方法を考えます。資本市場分析は株式や債券、デリバティブといった金融商品の価格がどのように決まるのかといった点や、金融商品への投資運用を考えます。ファイナンス研究では、例えば、あるイベントが与える影響に関する分析、リスクの計測とリスクマネジメント、企業の合併と買収に関する調査、企業の統治方法に関する考察、デリバティブや為替市場の分析、高頻度金融データの分析、マーケット・マイクロストラクチャーに関する分析など様々な問題意識から研究が進められています。
 3年次では輪読、議論、プレゼンテーションを中心におこないます。そのため、教科書を事前に読み、輪読や議論に自発的に参加できる準備をしておくことや、金融データや資料を活用して情報を収集し、まとめ上げる力を向上させるために、様々な角度からファイナンスに関する調査とコンピュータを用いて分析し、プレゼンをおこなう心構えが必要です。4年次では各自のトピックスに関して、より深く掘り下げた研究をおこない、論文やレポートを執筆していきます。

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