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生方 雅人

noimage.png 生方 雅人 准教授

プロフィール

学位:博士(経済学)

最終学歴:大阪大学大学院経済学研究科博士後期課程中途退学

専門分野:ファイナンス、時系列分析

主要研究テーマ:金融市場の高頻度データを用いた計量分析、分散リスクプレミアムとジャンプリスクに関する研究、経済・金融資産に関する予測可能性について

主要担当科目

ファイナンス入門、コーポレートファイナンス、データ分析入門、ゼミナール

所属学会・役職

日本経済学会、日本ファイナンス学会、日本統計学会、日本金融・証券計量・工学学会

主要な研究業績

学術論文 共著
M.Ubukata, T.Watanabe, "Evaluating the performance of futures hedging using multivariate realized volatility", The Journal of the Japanese and International Economies, 2015, Vol.38, pp.148-171
学術論文 共著
M.Ubukata, T.Watanabe, "Market Variance Risk Premiums in Japan for Asset Predictability", Empirical Economics, 2014, Vol.47, pp.169-198
学術論文 共著
M.Ubukata, T.Watanabe, "Pricing Nikkei 225 Options Using Realized Volatility", Japanese Economic Review, 2014, Vol.65, pp.431-467
学術論文 共著
H.Sakawa, M.Ubukata, N.Watanabel, "Market Liquidity and Bank-dominated Corporate Governance: Evidence from Japan", International Review of Economics & Finance, 2014, Vol.31, pp.1-11
学術論文 共著
M.Ubukata, K.Oya, "Estimation and Testing for Dependence in Market Microstructure Noise", Journal of Financial Econometrics, 2009, Vol.7, pp.106-151

ゼミナール紹介

演習のテーマ

ファイナンス理論と実証分析

演習の内容

 コーポレート・ファイナンスやインベストメントに関連する知識を一通り学ぶとともに、各自 興味をもったトピックスの分析とプレゼンテーションによる発表を通して、ファイナンスの理解 を目指していきます。コーポレート・ファイナンスでは企業がビジネスをおこなう上で必要な資 金をどのように調達したら良いのか、資金をどの事業(実物資産)に投資したらよいのか、株主 にどれくらい利益を還元するかといった意思決定の方法を考えます。インベストメントは株式や 債券、デリバティブといった金融商品の価格がどのように決まるのかといった点や、金融商品へ の投資運用を考えます。ファイナンス研究では、例えば、あるイベントが与える影響に関する分 析、リスクの計測とリスクマネジメント、企業の合併と買収に関する調査、企業の統治方法に関 する考察、デリバティブや為替市場の分析、高頻度金融データの分析、マーケット・マイクロス トラクチャーに関する分析など様々な問題意識から研究が進められています。
 3年次では輪読、議論、プレゼンテーションを中心におこないます。そのため、教科書を事前 に読み、輪読や議論に参加する準備をしておくことや、プレゼンテーションによる解説や報告、 議論に対して自発的に発言できる心構えを持っておくことが望まれます。また、金融データや資 料を活用して情報を収集し、情報をまとめ上げる力を向上させるために、様々な角度からファイ ナンスに関する調査・分析にトライしプレゼンをおこなってもらいます。欠席はゼミ全体のモチ ベーションを著しく低下させるので、正当な理由のない欠席に対しては厳正に対処します。4年 次では各自興味のあるトピックスを掘り下げた研究をおこない、進捗状況や完成時のプレゼン と、論文やレポートを執筆することを予定としています。

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